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Title: dcc-grach-covar-matlab Download
 Description: 条件在险价值CoVaR介绍。传统风险管理方 法VaR方法定义为金融机构i在1-q的置信水平下 面临的损失价值，即 Pr（Xi ≤ ）=q。如上文所 述，传统VaR方法虽然较好地衡量了一个机构极端 情况下面临的损失，但无法衡量风险的传染扩散程
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